Марк Уолбърг сподели пред медиите, че се надява Господ да му прости заради ролята му на порно звезда във филма „Буги нощи“ (3 номинации за Оскар), създаден през 1997 г. Според думите му, това решение е било плод на „лош избор“, но изразява надежда „Дано Бог обича киното“.
Лентата, в която той се превъплъщава в порно звезда е в топ 10 на най-добрите филми на всички времена на "Таймаут Ню Йорк". Сюжетът разказва за кариерата на Дик Диглър в порно индустрията през 70-те и 80-те години на ХХ век.
Уолбърг е подчертано религиозен. Той неведнъж е правил изявления относно католическата си вяра. Припомняме, че през 2015 г. беше водещ на събитие в чест на посещението в Щатите на папа Франциск, тогава той прояви изключителното си чувство за хумор и поиска прошка за филма „Тед“ от главата на католическата църква.